カテゴリー:移動平均
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vix1 vix vxx 終値-平均 終値 騰落率
17.05 17.08 14.9 2/21 0.43% 3337.75
20.15 25.03 17.68 2/24 -2.83% 3225.89 -3.41%
21.95 27.85 19.34 2/25 -5.67% 3128.21 -3.07%
22.45 27.56 18.93 2/26 -5.86% 3116.39 -0.38%
26.6 39.16 22 2/27 -9.95% 2978.76 -4.52%
26.1 40.11 22.89 2/28 -10.31% 2954.22 -0.83%
26.15 33.42 21.98 3/2 -5.53% 3090.23 4.50%
29.3 36.82 24.53 3/3 -8.06% 3003.37 -2.85%
27.5 31.99 23 3/4 -3.75% 3130.12 4.13%
31.7 39.62 26.68 3/5 -6.80% 3023.94 -3.45%
36.17 41.94 29.65 3/6 -7.98% 2972.37 -1.72%
45.65 54.46 36.96 3/9 -14.99% 2746.56 -7.90%
41.56 47.3 34.11 3/10 -9.51% 2882.23 4.82%
46.95 53.9 38.66 3/11 -13.59% 2741.38 -5.01%
59.95 75.47 47.22 3/12 -22.25% 2480.64 -9.99%
54.45 57.83 43.2 3/13 -12.34% 2711.02 8.88%
72.05 82.69 59.21 3/16 -23.56% 2386.13 -12.77%
70.55 75.91 58.51 3/17 -16.38% 2529.19 5.82%
71.15 76.45 69 3/18 -20.14% 2398.1 -5.32%
68.2 72 62.08 3/19 -18.07% 2409.39 0.47%
62 66.04 60.55 3/20 -20.73% 2,304.92 -4.43%
49.4 61.59 51.13 3/23 -21.83% 2,237.40 -2.97%
46.75 61.67 47.15 3/24 -11.52% 2,447.33 8.97%
51.31 63.95 50.9 3/25 -9.24% 2,475.56 1.15%
46.35 61 45.62 3/26 -2.33% 2,630.07 6.05%
53.4 65.54 50.6 3/27 -4.98% 2,541.47 -3.43%
49.65 57.08 48.63 3/30 -1.10% 2,626.65 3.30%
47.25 58.08 46.25 3/31 -1.80% 2,584.59 -1.61%
50.47 57.06 50.22 4/1 -5.35% 2,470.50 -4.51%
47.8 50.93 47.36 4/2 -1.98% 2,526.90 2.26%
45.1 46.8 45.45 4/3 -2.51% 2,488.65 -1.53%
41.5 45.24 42.21 4/6 4.86% 2,663.68 6.80%
44.15 45.98 43.4 4/7 4.87% 2,659.41 -0.16%
42.6 43.35 42.4 4/8 8.46% 2,749.98 3.35%
41.1 44.56 41.58 4/9 9.81% 2,789.82 1.44%
40.8 41.17 40.71 4/13 8.27% 2,761.63 -1.02%
37.93 37.76 37.4 4/14 11.03% 2,846.06 3.01%
36.6 40.84 40.41 4/15 8.06% 2,783.36 -2.23%
35.6 40.11 40.74 4/16 8.14% 2,799.55 0.58%
34.8 38.15 39.05 4/17 9.91% 2,874.56 2.64%
39 43.83 42.84 4/20 7.35% 2,823.16 -1.80%
41.7 45.41 46.42 4/21 3.45% 2,736.56 -3.12%
39.5 41.98 44.19 4/22 4.71% 2,799.31 2.27%
39.67 41.38 44.06 4/23 4.04% 2,797.80 -0.05%
36.95 35.93 41.52 4/24 4.78% 2,836.74 1.38%
33.88 33.29 38.44 4/27 5.81% 2,878.48 1.46%

 

移動平均をプラ転したのが4/6日
 

4/6 4.86% 2,663.68 6.80% 0
4/7 4.87% 2,659.41 -0.16% -0.0016
4/8 8.46% 2,749.98 3.35% 0.032399
4/9 9.81% 2,789.82 1.44% 0.047356
4/13 8.27% 2,761.63 -1.02% 0.036772
4/14 11.03% 2,846.06 3.01% 0.068469
4/15 8.06% 2,783.36 -2.23% 0.04493
4/16 8.14% 2,799.55 0.58% 0.051008
4/17 9.91% 2,874.56 2.64% 0.079169
4/20 7.35% 2,823.16 -1.80% 0.059872
4/21 3.45% 2,736.56 -3.12% 0.027361
4/22 4.71% 2,799.31 2.27% 0.050918
4/23 4.04% 2,797.80 -0.05% 0.050351
4/24 4.78% 2,836.74 1.38% 0.06497
4/27 5.81% 2,878.48 1.46% 0.08064

 

4/6日終値より4/27日終値のほうが約8%上昇している。4/17日も7.9%上昇しているもののさらに上回ったことになる。

移動平均以上に推移した場合その日終値よりどれくらい上昇するかの統計は次の通りである。

S&P500 移動平均上8日以上継続の場合の期初から最高値までの偏差

8日以上最大値偏差
3.68% 1 73
7.36% 0 17
11.04% 0 3
0 1

 

2004~2018年の期間移動平均以上になって8日以上継続した場合の騰落の偏差をとったものである。

母数が95回あり、そのうち移動平均転換後終値から3.68%まで上昇した回数が73回あったという意味である。

従って8%の上昇は過去4回以内しか発生しておらず、ここから上昇するにしても上値が限られているとみるほうが合理的かもしれない。

もっとも移動平均線は上向いているので価格がこの辺りで滞留すれば価格がそれほど下落しなくても移動平均を下回ることもあり、そこから再度移動平均を上回り上昇する可能性もあり、その場合はそこからまたカウントされるので必ずしも相場が下落していくシグナルではない。

むしろ、VIX指数がVIX先物を終値ベースで下回ったことに注意すべきかもしれない。

なぜなら通常はVIX先物のほうがVIX指数より高く取引されているので相場が通常モードになりつつある、もしくはなったとみるほうが自然なのかもしれない。

カテゴリー
vix1 vix vxx 終値-平均 終値 騰落率
17.05 17.08 14.9 2/21 0.43% 3337.75
20.15 25.03 17.68 2/24 -2.83% 3225.89 -3.41%
21.95 27.85 19.34 2/25 -5.67% 3128.21 -3.07%
22.45 27.56 18.93 2/26 -5.86% 3116.39 -0.38%
26.6 39.16 22 2/27 -9.95% 2978.76 -4.52%
26.1 40.11 22.89 2/28 -10.31% 2954.22 -0.83%
26.15 33.42 21.98 3/2 -5.53% 3090.23 4.50%
29.3 36.82 24.53 3/3 -8.06% 3003.37 -2.85%
27.5 31.99 23 3/4 -3.75% 3130.12 4.13%
31.7 39.62 26.68 3/5 -6.80% 3023.94 -3.45%
36.17 41.94 29.65 3/6 -7.98% 2972.37 -1.72%
45.65 54.46 36.96 3/9 -14.99% 2746.56 -7.90%
41.56 47.3 34.11 3/10 -9.51% 2882.23 4.82%
46.95 53.9 38.66 3/11 -13.59% 2741.38 -5.01%
59.95 75.47 47.22 3/12 -22.25% 2480.64 -9.99%
53.4 57.83 43.2 3/13 -12.34% 2711.02 8.88%
72.6(暫定 82.69 59.21 3/16 -23.56% 2386.13 -12.77%

※騰落率は対数

 

VIX先物期近は暫定値 リーマンショック時高値更新

VIX指数 リーマンショック時高値更新

 

直近1年(250日)のS&P500のボラティリティ 26.2%(1日1.6%)

直近21日ボラ 77%(250日換算)(1日4.8%)

VIX82.69 (1日5.2%)

 

2008年のS&P500の年間ボラは25.8%

 

 

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