カテゴリー:VXX
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vix1 vix vxx 終値-平均 終値 騰落率
17.05 17.08 14.9 2/21 0.43% 3337.75
20.15 25.03 17.68 2/24 -2.83% 3225.89 -3.41%
21.95 27.85 19.34 2/25 -5.67% 3128.21 -3.07%
22.45 27.56 18.93 2/26 -5.86% 3116.39 -0.38%
26.6 39.16 22 2/27 -9.95% 2978.76 -4.52%
26.1 40.11 22.89 2/28 -10.31% 2954.22 -0.83%
26.15 33.42 21.98 3/2 -5.53% 3090.23 4.50%
29.3 36.82 24.53 3/3 -8.06% 3003.37 -2.85%
27.5 31.99 23 3/4 -3.75% 3130.12 4.13%
31.7 39.62 26.68 3/5 -6.80% 3023.94 -3.45%
36.17 41.94 29.65 3/6 -7.98% 2972.37 -1.72%
45.65 54.46 36.96 3/9 -14.99% 2746.56 -7.90%
41.56 47.3 34.11 3/10 -9.51% 2882.23 4.82%
46.95 53.9 38.66 3/11 -13.59% 2741.38 -5.01%
59.95 75.47 47.22 3/12 -22.25% 2480.64 -9.99%
53.4 57.83 43.2 3/13 -12.34% 2711.02 8.88%
72.6(暫定 82.69 59.21 3/16 -23.56% 2386.13 -12.77%

※騰落率は対数

 

VIX先物期近は暫定値 リーマンショック時高値更新

VIX指数 リーマンショック時高値更新

 

直近1年(250日)のS&P500のボラティリティ 26.2%(1日1.6%)

直近21日ボラ 77%(250日換算)(1日4.8%)

VIX82.69 (1日5.2%)

 

2008年のS&P500の年間ボラは25.8%

 

 

偏差3.8%

マイナス プラス 割合 日数 マイナス率 プラス率
3.80% 1632 1101 0.77466 2733 0.46259 0.31207
7.60% 353 271 0.176871 624 0.10006 0.07681
11.40% 51 82 0.037698 133 0.01446 0.02324
9 43 0.014739 52 0.00255 0.01219
2045 1497 1.003968 3542 0.57965 0.42432

S&P移動平均以下

平均 +4.1%

期中最高平均 +13.09% 最大164%

 

S&P移動平均以上

平均 -8.08%

期中最安平均 -12.48% 最小-44.4%

 

騰落率 ボラ vxx
2004 0.093317 0.006988
2005 0.038442 0.006477 -0.525613
2006 0.117828 0.00631 -0.499632
2007 0.036538 0.010093 0.287776
2008 -0.37585 0.025872 1.190942
2009 0.196716 0.017162 -0.624964
2010 0.110019 0.011378 -0.71255
2011 -0.01122 0.014712 -0.026309
2012 0.116776 0.0168 -0.763811
2013 0.263905 0.006974 -0.620766
2014 0.123866 0.00717 -0.274632
2015 -0.00693 0.00977 -0.351404
2016 0.112374 0.00826 -0.701148
2017 0.18415 0.004218 -0.705485
2018 -0.07792 0.010779 0.739518

3.5%以上上昇 432日 内移動平均以上100回  前日移動平均以上107回 うち4日以上継続54回 8日以上継続23回 ※S&P 移動平均以下221回
7.6%以上上昇 126日 内移動平均以上 14回 前日移動平均以上 34回 うち8日以上継続10回

S&P500 -2σ(-1.15~-2.3) 260日 内移動平均以上 49回 前日移動平均以上 72回 うち8日以上継続 29回
-3σ(-2.3~-3.45) 69日 内移動平均以上 10回 前日移動平均以上 13回 うち8日以上継続 8回
-4σ(-3.45~) 39日 内移動平均以上 3回 前日移動平均以上 7回 うち8日以上継続 4回

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