カテゴリー:VIX先物
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vix1 vix vxx 終値-平均 終値 騰落率
17.05 17.08 14.9 2/21 0.43% 3337.75
20.15 25.03 17.68 2/24 -2.83% 3225.89 -3.41%
21.95 27.85 19.34 2/25 -5.67% 3128.21 -3.07%
22.45 27.56 18.93 2/26 -5.86% 3116.39 -0.38%
26.6 39.16 22 2/27 -9.95% 2978.76 -4.52%
26.1 40.11 22.89 2/28 -10.31% 2954.22 -0.83%
26.15 33.42 21.98 3/2 -5.53% 3090.23 4.50%
29.3 36.82 24.53 3/3 -8.06% 3003.37 -2.85%
27.5 31.99 23 3/4 -3.75% 3130.12 4.13%
31.7 39.62 26.68 3/5 -6.80% 3023.94 -3.45%
36.17 41.94 29.65 3/6 -7.98% 2972.37 -1.72%
45.65 54.46 36.96 3/9 -14.99% 2746.56 -7.90%
41.56 47.3 34.11 3/10 -9.51% 2882.23 4.82%
46.95 53.9 38.66 3/11 -13.59% 2741.38 -5.01%
59.95 75.47 47.22 3/12 -22.25% 2480.64 -9.99%
53.4 57.83 43.2 3/13 -12.34% 2711.02 8.88%
72.6(暫定 82.69 59.21 3/16 -23.56% 2386.13 -12.77%

※騰落率は対数

 

VIX先物期近は暫定値 リーマンショック時高値更新

VIX指数 リーマンショック時高値更新

 

直近1年(250日)のS&P500のボラティリティ 26.2%(1日1.6%)

直近21日ボラ 77%(250日換算)(1日4.8%)

VIX82.69 (1日5.2%)

 

2008年のS&P500の年間ボラは25.8%

 

 


※2013年は11か月
VIX先物の年間平均が一番低い年は2017年。
逆に一番高い年は2015年。
このデータからは2017年が一番VIX売りで利益があがり、2015年が一番損失が出そうだが本当にそうだろうか。

VIX先物の新甫から売り初め満期で決済を繰り返したとすると、一番利益が上がったのは2019年であり(平均-13.19%減価)、損失が出たのは2018年(平均11.5%上昇)ということになる。
一方、VIX先物を継続的に買い続けるVXXはどうなったか。

VXXを買い続けて一番利益が出たのは2018年であり、損失が出たのは2017年である。逆に言えばVXXを売り続けて利益が出たのが2017年で、損失がもっとも多く出たのが2018年である。

他方VIX算出の大元であるS&P500のデータ。

S&P500が一番上昇した年は2019年であり、下落したのは2018年。
このデータだけを見ればVIX売りで一番利益が上がりそうなのは2019年であり、損失を被りそうなのは2018年ということになりそうだ。

単純騰落でみた場合
VIX先物※期限ごとの増減率平均 最高2018年 最安2019年
VXX 最高2018年 最安2017年
S&P500 最高2019年 最安2018年

騰落偏差
一方騰落率での標準偏差ではどうなるか。
VIX先物は2018年が一番高く2017年が一番低い。
VXXも2018年が一番高く2017年が一番低い。
S&P500も同様に2018年が一番高く2017年が一番低い。

各期限ごとの年平均収益率
VIX先物-42.66%
VXX -39.36%

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