カテゴリー:VIX先物
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vix1 vix vxx 終値-平均 終値 騰落率
17.05 17.08 14.9 2/21 0.43% 3337.75
20.15 25.03 17.68 2/24 -2.83% 3225.89 -3.41%
21.95 27.85 19.34 2/25 -5.67% 3128.21 -3.07%
22.45 27.56 18.93 2/26 -5.86% 3116.39 -0.38%
26.6 39.16 22 2/27 -9.95% 2978.76 -4.52%
26.1 40.11 22.89 2/28 -10.31% 2954.22 -0.83%
26.15 33.42 21.98 3/2 -5.53% 3090.23 4.50%
29.3 36.82 24.53 3/3 -8.06% 3003.37 -2.85%
27.5 31.99 23 3/4 -3.75% 3130.12 4.13%
31.7 39.62 26.68 3/5 -6.80% 3023.94 -3.45%
36.17 41.94 29.65 3/6 -7.98% 2972.37 -1.72%
45.65 54.46 36.96 3/9 -14.99% 2746.56 -7.90%
41.56 47.3 34.11 3/10 -9.51% 2882.23 4.82%
46.95 53.9 38.66 3/11 -13.59% 2741.38 -5.01%
59.95 75.47 47.22 3/12 -22.25% 2480.64 -9.99%
53.4 57.83 43.2 3/13 -12.34% 2711.02 8.88%
72.6(暫定 82.69 59.21 3/16 -23.56% 2386.13 -12.77%

※騰落率は対数

 

VIX先物期近は暫定値 リーマンショック時高値更新

VIX指数 リーマンショック時高値更新

 

直近1年(250日)のS&P500のボラティリティ 26.2%(1日1.6%)

直近21日ボラ 77%(250日換算)(1日4.8%)

VIX82.69 (1日5.2%)

 

2008年のS&P500の年間ボラは25.8%

 

 

vix先物
各限平均増減 期近平均 期先平均 期先-期近
2004 -1.799 16.128 17.437 1.31
2005 -0.918 13.219 13.968 0.75
2006 -0.853 13.101 13.856 0.75
2007 0.128 17.653 17.941 0.29
2008 2.828 31.317 29.994 -1.32
2009 -3.196 32.282 33.241 0.96
2010 -2.633 23.443 25.635 2.19
2011 -0.358 24.469 24.732 0.26
2012 -2.800 19.064 20.922 1.86
2013 -0.750 14.951 16.020 1.07
2014 -0.046 14.903 15.515 0.61
2015 -0.258 17.250 17.826 0.58
2016 -1.588 16.913 18.193 1.28
2017 -1.615 12.210 13.276 1.07
2018 1.500 16.558 16.667 0.11

 

期近騰落 偏差0.055
1733 1185 78.525% 2918 46.624% 31.881%
261 261 14.047% 522 7.022% 7.022%
30 106 3.660% 136 0.807% 2.852%
11 45 1.507% 56 0.296% 1.211%
2035 1597 97.740% 3632 54.748% 42.965%
変わらず 84 2.260%
新甫 1161.994% 平均 6.565%
新甫除外 555.040% -606.954% -0.172%
騰落平均 0.149%
最高前日比 112.640%
最安前日比 -29.138%

 

新甫除外

0.0510 1670 1109 0.804342 2779 0.48336 0.32098
0.1020 286 242 0.152822 528 0.08278 0.07004
0.1530 33 68 0.029233 101 0.00955 0.01968
11 36 0.013603 47 0.00318 0.01042
2000 1455 3455 0.57887 0.42113


※2013年は11か月
VIX先物の年間平均が一番低い年は2017年。
逆に一番高い年は2015年。
このデータからは2017年が一番VIX売りで利益があがり、2015年が一番損失が出そうだが本当にそうだろうか。

VIX先物の新甫から売り初め満期で決済を繰り返したとすると、一番利益が上がったのは2019年であり(平均-13.19%減価)、損失が出たのは2018年(平均11.5%上昇)ということになる。
一方、VIX先物を継続的に買い続けるVXXはどうなったか。

VXXを買い続けて一番利益が出たのは2018年であり、損失が出たのは2017年である。逆に言えばVXXを売り続けて利益が出たのが2017年で、損失がもっとも多く出たのが2018年である。

他方VIX算出の大元であるS&P500のデータ。

S&P500が一番上昇した年は2019年であり、下落したのは2018年。
このデータだけを見ればVIX売りで一番利益が上がりそうなのは2019年であり、損失を被りそうなのは2018年ということになりそうだ。

単純騰落でみた場合
VIX先物※期限ごとの増減率平均 最高2018年 最安2019年
VXX 最高2018年 最安2017年
S&P500 最高2019年 最安2018年

騰落偏差
一方騰落率での標準偏差ではどうなるか。
VIX先物は2018年が一番高く2017年が一番低い。
VXXも2018年が一番高く2017年が一番低い。
S&P500も同様に2018年が一番高く2017年が一番低い。

各期限ごとの年平均収益率
VIX先物-42.66%
VXX -39.36%

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