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正規分布での確率計算

エクセルでの正規分布の計算

例えば,20歳日本人男性の身長の分布はほぼ正規分布にあてはまり,平均が170.5cm,標準偏差が5.9cmであるとしましょう.そのとき身長160cm以下は,全体のどれだけいるでしょうか?
NORMDIST(160, 170.5, 5.9, true)と入力して,計算できます.

目標数値、平均、標準偏差、trueは下側累積確率

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スマイルカーブはマネーマス基準がいいのか?

オプション取引において、IVの変化を知るためにスマイルカーブを見る人は多いだろう。
スマイルカーブは各権利行使価格のIVを見るものだが、ATMの変化、残存期間などの影響によりIVが変化するが、時間的経過による影響をなくしてIVの変化をみたいなどの要求に答えるために権利行使価格ではなくマネーマスによってスマイルカーブを構築するらしい。
時間的影響を排除したスマイルカーブ
横軸を権利行使価格を原資産、あるいはATMで割るなどの方法があるようだが、デルタにする方法もあるらしい。
スマイルカーブのプロット方法
個人的はデルタで構築したいが、結局デルタも随時変化しているわけだし、リアルタイムで変化を知るようなものは構築できそうにない。
また、IVの変化を知ることが最低限できればいいわけで、その理由が仮に時間的なものだとしてもそれが分かっていればいいとも言える。
さらに、各権利行使価格のIVの変化も知りたいわけだし、もしマネーマスでのIVの変化を知りたければATMでのIVの変化だけでもいいのではないかとさえ思えるし、それこそ日経平均VI指数でも良さそうである。
いずれにしろその情報をいかに使うかということが重要だろう。
マネーマスによるIVの変化をどう利用するかのアイデアが未だないので、追々やればいいだろう。

 

しかし、マネーマスで検索してもほとんどヒットしない日本の投資環境はこれでいいのだろうか(笑)

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